Strategi perdagangan yang optimal Setiap hari profesional keuangan diminta untuk membuat keputusan penting mengenai bagaimana cara terbaik untuk melakukan keputusan investasi. Prosesnya memerlukan perkiraan biaya transaksi, meramalkan dampak dan risiko pasar, mengevaluasi strategi alternatif, mengembangkan strategi perdagangan yang optimal, memilih transaksi agensi atau penawaran pokok, dan memilih broker-dealer yang paling sesuai. Investor tahu betul bahwa perdagangan terlalu agresif akan menyebabkan biaya dampak pasar terlalu tinggi, namun perdagangan terlalu pasif akan mengekspos dana tersebut ke risiko yang lebih besar, yang dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi lagi. Investor perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara biaya dan risiko, mengingat tujuan dan sasaran dana. Implementasi yang tidak tepat akan secara efektif mengikis sebagian besar nilai tambah selama proses investasi dan pada akhirnya dapat menyebabkan investor kehilangan keuntungan dan dana untuk kehilangan investor. Bagaimana Anda bisa memaksimalkan nilai? Jawabannya terletak pada pengelolaan biaya transaksi dan pemilihan strategi trading secara proaktif, proses pembuatan buku ini. Strategi Perdagangan yang Optimal menyajikan metodologi yang dikembangkan dengan baik untuk mengelola dan mengurangi biaya selama semua tahap siklus investasi. Anda akan menemukan: Teknik kuantitatif untuk memperkirakan, menganalisa, dan mengelola biaya transaksi Kerangka kerja untuk meramalkan dampak dan risiko pasar Metodologi untuk mengembangkan strategi perdagangan yang optimal Suatu proses untuk mencapai metrik eksekusi terbaik untuk mengukur biaya dan mengevaluasi kinerja Pertimbangkan ini: Dua manajer uang berinvestasi dalam Dan memegang portofolio yang sama namun satu manajer secara konsisten mengalahkan yang lain sebanyak 50 to100 basis poin per kuartal. Manajer yang lebih sukses pasti orang yang lebih baik mengelola biaya perdagangan. Dalam lingkungan yang sangat kompetitif di mana setiap basis poin penting, sangat penting untuk memanfaatkan setiap keuntungan yang dapat diperkirakan bagi investor Anda. Dengan menggunakan kerangka kerja dan teknik yang disajikan dalam buku ini, Anda sebaiknya memposisikan diri untuk meraih hasil portofolio yang lebih tinggi. Anda dapat menulis ulasan buku dan berbagi pengalaman Anda. Pembaca lain akan selalu tertarik dengan pendapat Anda tentang buku yang telah Anda baca. Entah Anda sudah menyukai buku itu atau tidak, jika Anda memberikan pemikiran jujur dan terperinci Anda maka orang akan menemukan buku baru yang tepat untuk mereka. Ebook gratis sejak 2009 oleh Eyal Even-dar, Sham M. Kakade, Michael Kearns, Yishay Mansour - Dalam Prosiding Konferensi ACM tentang Perdagangan Elektronik. 2006. Kami mempelajari sifat stabilitas dari dinamika mekanisme limit-order standar yang terus berlanjut yang digunakan di pasar ekuitas modern. Kami bertanya apakah mekanisme semacam itu rentan terhadap efek kupu-kupu terhadap perubahan besar pada ukuran umum aktivitas pasar hanya dengan pertengkaran kecil. Kami mempelajari sifat stabilitas dari dinamika mekanisme limit-order standar yang terus berlanjut yang digunakan di pasar ekuitas modern. Kami bertanya apakah mekanisme tersebut rentan terhadap efek kupu-kupu terhadap perubahan besar pada ukuran umum aktivitas pasar hanya dengan gangguan kecil urutan pesanan. Kami menunjukkan bahwa jawabannya sangat tergantung pada apakah pasar terdiri dari pedagang absolut (siapa yang menentukan harga mereka terlepas dari keadaan buku pesanan saat ini) atau pedagang relatif (yang menentukan harganya relatif terhadap tawaran dan permintaan saat ini). Kami membuktikan bahwa sementara model mutlak menikmati stabilitas properti yang kuat, model relatif rentan terhadap ketidakstabilan yang besar. Hasil teoritis kami didukung oleh percobaan skala besar dengan menggunakan data pesanan terbatas dari INET, sebuah bursa elektronik besar untuk saham NASDAQ. 1. Saham dengan cepat, tapi tetap pada diskon untuk menempatkan order pasar, dengan sengaja akan memposisikan pesanan mereka tepat di atas tawaran saat ini. Secara umum, keseluruhan area optimasi eksekusi modern -8, 9, 7-- telah bergantung sepenuhnya pada penentuan posisi batas yang hati-hati terhadap keadaan buku pesanan saat ini. Perhatikan bahwa posisi tersebut mungkin bergantung pada fitur yang lebih kompleks dari buku pesanan daripada ju. Oleh Alexis Kirke, Eduardo Mir. Abstrak. Penerapan Pulted Melodic Affective Processing (PMAP) terhadap analisis pasar saham dan perdagangan algoritmik diperiksa. PMAP menggunakan set pulsa berbasis musik (melodi) untuk pemrosesan yang mampu mewakili negara-negara afektif. Proses afektif dan masukan afektif tidak. Abstrak. Penerapan Pulted Melodic Affective Processing (PMAP) terhadap analisis pasar saham dan perdagangan algoritmik diperiksa. PMAP menggunakan set pulsa berbasis musik (melodi) untuk pemrosesan yang mampu mewakili negara-negara afektif. Pengolahan afektif dan input input afektif sekarang dianggap sebagai alat kunci dalam kecerdasan buatan dan komputasi. Namun dalam perancangan elemen pemrosesan (misalnya bit, byte, floats, dll), para insinyur terutama berfokus pada efisiensi dan daya pemrosesan. Setelah menentukan elemen-elemen ini, mereka kemudian melanjutkan untuk menyelidiki cara membuat mereka dapat dipahami oleh userengineer. Tapi bidang Interaksi Manusia-Komputer yang sangat aktif dan produktif - dan meningkatnya kompleksitas dan pervasiveness perhitungan dalam kehidupan kita sehari-hari mendukung gagasan pendekatan komplementer di mana efisiensi dan daya komputasi lebih seimbang dengan kemampuan memahami pengguna teknologi. PMAP memberikan potensi bagi seseorang untuk memasuki jalur pemrosesan afektif untuk mendengar sampel dari apa yang terjadi dalam perhitungan tersebut, dan juga menyediakan cara sederhana untuk berinteraksi dengan sistem inputoutout afektif. Dalam makalah ini PMAP akan diterapkan pada sistem perdagangan algoritmik sederhana berdasarkan model afektif dari pasar saham simulasi. T di pasar selama dT dikurangi jumlah saham yang terjual selama dT. Informasi ini tidak tersedia secara publik, namun dapat diperkirakan. Misalnya, dapat dihitung seperti pada -15-- - jumlah total penjualan beli dikurangi dengan jumlah total perdagangan yang diprakarsai jual (dinormalkan oleh Rata-rata Volume Harian untuk S) dengan perdagangan didefinisikan sebagai pembelian yang dimulai jika terjadi pada Sebuah u Oleh Julian Lorenz Teori portofolio memberi wawasan tentang alokasi aset optimal dan konstruksi portofolio optimal di pasar tanpa gesekan. Namun, kenyataannya akuisisi (atau likuidasi) posisi portofolio tidak datang secara gratis. Biaya transaksi mengacu pada biaya yang dikeluarkan saat menerapkan investasi. Teori portofolio memberi wawasan tentang alokasi aset optimal dan konstruksi portofolio optimal di pasar tanpa gesekan. Namun, kenyataannya akuisisi (atau likuidasi) posisi portofolio tidak datang secara gratis. Biaya transaksi mengacu pada biaya yang dikeluarkan saat menerapkan keputusan investasi. Beberapa biaya transaksi dapat dilihat secara langsung: komisi perantara, biaya (misalnya biaya kliring dan penyelesaian) dan pajak. Komponen biaya ini merupakan bagian terbesar dari total biaya transaksi bagi investor ritel. Namun, bagi investor institusional, biaya transaksi lebih halus dan terutama berasal dari dampak pasar yang disebabkan oleh perdagangannya. Memang, penelitian empiris menunjukkan bahwa untuk transaksi ukuran institusional, biaya implementasi total adalah sekitar 1 untuk perdagangan tipikal dan bisa setinggi 2-3 untuk pesanan yang sangat besar dalam saham tidak likuid 4. Biasanya, investor institusi memiliki omset portofolio beberapa Kali setahun Oleh karena itu, eksekusi yang buruk dapat mengikis kinerja portofolio secara substansial. Cara yang jelas untuk menghindari dampak pasar adalah perdagangan lebih lambat sehingga likuiditas pasar pulih antara perdagangan. Alih-alih menempatkan pesanan 10.000 saham dalam satu besar, penelitian empiris menunjukkan bahwa untuk transaksi ukuran institusional, biaya implementasi total adalah sekitar 1 untuk perdagangan biasa dan bisa setinggi 2-3 untuk pesanan yang sangat besar dalam saham tidak likuid - 4--. Biasanya, investor institusi memiliki omset portofolio beberapa kali dalam setahun. Oleh karena itu, eksekusi yang buruk dapat mengikis kinerja portofolio secara substansial. Cara yang jelas untuk menghindari dampak pasar w. Oleh Eyal Even-dar, Sham M. Kakade, Michael Kearns, Yishay Mansour. Kami mempelajari sifat stabilitas dari dinamika mekanisme limit-order standar yang terus berlanjut yang digunakan di pasar ekuitas modern. Kami bertanya apakah mekanisme semacam itu rentan terhadap efek kupu-kupu terhadap perubahan besar pada ukuran umum aktivitas pasar hanya dengan pertengkaran kecil. Kami mempelajari sifat stabilitas dari dinamika mekanisme limit-order standar yang terus berlanjut yang digunakan di pasar ekuitas modern. Kami bertanya apakah mekanisme tersebut rentan terhadap efek kupu-kupu terhadap perubahan besar pada ukuran umum aktivitas pasar hanya dengan gangguan kecil urutan pesanan. Kami menunjukkan bahwa jawabannya sangat tergantung pada apakah pasar terdiri dari pedagang absolut (siapa yang menentukan harga mereka terlepas dari keadaan buku pesanan saat ini) atau pedagang relatif (yang menentukan harganya relatif terhadap tawaran dan permintaan saat ini). Kami membuktikan bahwa sementara model pedagang mutlak menikmati stabilitas properti yang kuat, model pedagang relatif rentan terhadap ketidakstabilan yang besar. Hasil teoritis kami didukung oleh percobaan skala besar dengan menggunakan data pesanan terbatas dari INET, sebuah bursa elektronik besar untuk saham NASDAQ. Saham dengan cepat, namun tetap pada diskon untuk menempatkan order pasar, dengan sengaja akan memposisikan pesanan mereka tepat di atas tawaran saat ini. Secara umum, keseluruhan area optimasi eksekusi modern -9, 10, 8 - telah bergantung sepenuhnya pada penentuan posisi batas yang hati-hati terhadap keadaan buku pesanan saat ini. Perhatikan bahwa penentuan posisi semacam itu mungkin bergantung pada fitur yang lebih kompleks dari buku pesanan daripada Strategi Perdagangan Strategis oleh Robert Kissel dan Morton Glantz 8th April 2009, 12:47 pm Strategi Perdagangan yang Optimal adalah buku tentang strategi perdagangan 8212 apakah itu pasar Forex Atau saham. Strategi perdagangan yang optimal memiliki beberapa kesamaan dan bagi Anda untuk tidak bertanya-tanya apa saja hal ini, bagaimana menemukannya dan bagaimana mengembangkannya dalam beberapa strategi lain, buku ini akan menjelaskan secara rinci mengapa beberapa strategi lebih baik dan strategi trading apa yang bekerja. Dimana orang lain gagal Tentunya tidak mudah dibaca dengan hampir 400 halaman, laquoOptimal Trading Strategiesraquo mengungkap segala sesuatu yang berkaitan dengan optimalisasi strategi 8212 mulai dari biaya transaksi yang masuk ke dalam perdagangan (spread untuk pasar Forex) dan diakhiri dengan teknik trading lanjutan yang melibatkan puluhan formula matematika. Itu benar-benar bisa membantu semua trader yang mengerti profesinya pada level yang sangat tinggi. Pos menarik tentang perdagangan Forex dan berita mata uang terbaru dapat ditemukan di blog Forex yang digunakan oleh penulis untuk berbagi pengalaman Forex-nya. Di bawah ini Anda dapat membaca ulasan buku tersebut dan juga mengirimkan ulasan Anda sendiri tentang Strategi Perdagangan yang Optimal oleh Robert Kissel dan Morton Glantz. Untuk kinerja dana yang baik, Anda memerlukan pemodelan biaya transaksi, ditambah dengan model risiko dan alpha yang fantastis. Jika Anda ingin memodelkan dan menganalisa biaya transaksi Anda, maka buku ini menyediakan cetak biru untuk itu. Para penulis juga berbicara tentang VWAP dan strategi perdagangan tawaran buta. Bahkan dengan banyak kesalahan ketik di teks, masih ditulis dengan baik. Cocok untuk saham cair besar, sebagian besar sistem dalam buku ini berada di luar pedagang pemula. Yang penting bahwa kita menemukan pendekatan model yang dibenarkan secara empiris untuk nama cairan yang lebih kecil dan stok topi kecil. Sebuah karya tulis bagus yang terbaca dengan baik adalah serigala dengan pakaian sheeps yang memang memikat, tapi akan membawa Anda melewati jalan yang salah. Variabilitas dalam hasil terlalu besar untuk penggunaan praktis jika koefisien informasi menemukan diri mereka terlalu rendah, dan orang-orang yang mengelola portofolio kuantitatif telah menemukan ini. Ada tiga komponen yang penting untuk variasi teks ini agar berhasil: perkiraan volatilitas, perkiraan kovariansi, dan perkiraan dampak pasar semua ini diperlukan untuk memiliki kesalahan standar yang tinggi. Variabilitas volume dan kerusakan akibat pasar yang tidak stabil semuanya penting dan tidak dibahas panjang lebar. Berdasarkan metode ini saja, saya telah melihat keseluruhan meja perdagangan menempatkan infrastruktur di tempat untuk menerapkannya. Para manajer tidak pernah benar-benar mengetahui kelemahan dari pendekatan khusus ini, meskipun hasilnya sub-par dan terkadang kurang dari apa yang seharusnya dibuat oleh meja sebelumnya. Dengan demikian mereka terus berusaha menghasilkan keuntungan, berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan arbitrase statistik yang mereka pelajari. Inilah tiga masalah mendasar: Jumlah besar, menurut standar, hampir tidak dapat diakses, sebagian besar waktu Anda harus menyelesaikan perdagangan, dan Anda tidak memilih saham untuk diperdagangkan. Bukan akar alfa lagi, arbitrase statistik klasik telah digulingkan. Ketidakmampuan telah diketahui dan dieksploitasi untuk sebagian besar. Anda mungkin mengatakan Renaissance, tapi alfa mereka bekerja dengan berbagai alasan. Jika Anda menginginkan hasil yang lebih baik lagi, Anda bisa menggabungkan sistem pakar dan ekonometrikstatistik. Tak bisa dibayangkan dan tidak bisa dianggap serius, buku ini bukan untuk siapa pun. Yang penuh dengan informasi yang keliru dan benturan anal palsu. Aljabar tidak sesuai dengan apa yang tertulis, dan sebagian besar tulisannya tidak dapat dipungkiri, walaupun saya berusaha semaksimal mungkin untuk membaca buku terbanyak tidak peduli seberapa buruk mereka tidak membuang-buang uang untuk hal ini. Ini mungkin satu-satunya buku yang bisa Anda temukan jika Anda tertarik dengan dampak nilai dari keseluruhan biaya transaksi untuk menghasilkan pesanan besar. Ini tidak mengejutkan karena ini adalah niche yang sangat bergaya. Pekerjaan tersebut memberi gambaran tentang proses berbeda dari metode kuantitatif dan biaya transaksi yang saya katakan pseudo karena beberapa persamaan yang diberikan bersifat mencurigakan dan kadang-kadang mengandung kesalahan serius. Anda telah memilih buku yang tepat jika Anda perlu tahu persis apa itu VWAP dan strategi penerapan yang digunakan orang juga jika Anda ingin mengetahui bagaimana dampak nilai diproyeksikan diukur. Ini bukan buku untuk pedagang hari kecil untuk menciptakan hasil, tapi untuk orang-orang di meja perdagangan tempat-tempat yang menerapkan pesanan besar. Jika Anda seorang profesional atau pelajar, ini mungkin sumber uang yang sempurna untuk Anda. Buku ini menunjukkan investasi dan pembiayaan dari mata pedagang, dan merupakan salah satu jenis dalam kapasitas itu. Kebanyakan orang tahu bahwa jika Anda menggunakan pilihan investasi yang salah, Anda bisa meniadakan banyak manajer yang menginginkan alfa, tapi bagaimana cara melihat serangkaian strategi penerapan yang mungkin. Tujuan utama Strategi Optimal Trading adalah jawaban untuk pertanyaan itu. Para penulis melakukan pekerjaan yang hebat dalam menyelidiki biaya transaksi (seperti mengapa hal itu terjadi, di mana, dan kapan) dan maju dengan cara yang sederhana untuk memahami metode analisis untuk mengendalikan, memperkirakan, dan mengelola semua biaya. Para penulis8217 maju untuk menciptakan rencana perdagangan yang efisien ini8221 dan juga berhasil menjadi dasar untuk mencapai eksekusi 8220. 8221 Efek bersih bagi manajer adalah keuntungan yang lebih tinggi. Saya sangat menganjurkan posisi ini bagi siapa saja yang tertarik untuk memahami setiap aspek dugaan ekonomi dan investasi, dan ini menciptakan keseimbangan yang luar biasa untuk transkrip tingkat pascasarjana. Tinggalkan ulasan Trading Forex (seperti aktivitas trading lainnya) bisa sangat berisiko. Perdagangan dengan margin bahkan lebih berisiko. Bersiaplah untuk kemungkinan kerugian dan bahaya pasar lainnya, rekomendasikan untuk membaca buku Forex yang ditulis oleh para profesional dan direkomendasikan oleh para pedagang yang sukses. Buku forex yang disajikan di situs ini dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk berjaya dari perdagangan mata uang dan untuk menghindari kesalahan umum yang telah meledakkan ribuan akun. Jangan lupa baca ulasan buku Forex sebelum membelinya dan, tolong, tinggalkan ulasan Anda sendiri setelah membaca buku. Baca terlebih dahulu, berdagang Kategori berikutnya Pemodelan Pemodelan Risiko KamiMulti-Asset Deskripsi Pemodelan Risiko Multi-Aset menggambarkan, dalam satu volume, teknik pemodelan risiko terbaru dan paling maju untuk ekuitas, hutang, pendapatan tetap, futures dan derivatif, komoditas, dan valuta asing , Serta manajemen risiko algoritmik dan elektronik mutakhir. Dimulai dengan dasar-dasar analisis risiko matematika dan kuantitatif, buku ini terus membahas undang-undang dalam model standar yang berkontribusi pada krisis keuangan tahun 2008 dan pembicaraan mengenai peraturan perbankan saat ini dan masa depan. Yang penting, ini juga membahas perdagangan algoritmik, yang saat ini jarang mendapat perhatian dalam literatur. Dengan memberikan rekomendasi yang koheren mengenai model statistik mana yang akan digunakan untuk kelas aset mana, buku ini memberikan kontribusi nyata bagi sains manajemen portofolio dan manajemen risiko. Fitur Utama Meliputi semua kelas aset Memberikan penjelasan teoritis matematis mengenai risiko serta contoh praktis dengan data empiris Meliputi bagian pemodelan risiko ekuitas, futures dan derivatif, pasar kredit, valuta asing, dan komoditas Pembaca dan mahasiswa pascasarjana, profesor, dan profesional yang bekerja. Dengan teknik manajemen risiko keuangan yang menginginkan informasi referensi tentang model dan aplikasi teoritis. Daftar Isi Tentang Penulis Bab 1. Pengantar Pemodelan Risiko Multi-Aset8212Lessons dari Krisis Hutang Gagal Model Risiko Model Keuangan Melemah di Pasar Ekuitas Model Risiko Melemahkan Bab 2. Primer dalam Analisis Statistik Risiko Matematika Statistik Matriks Teknik Aljabar Linear Regresi: Contoh Grafis Model Regresi Linier Log-Log: Contoh Grafis Model Regresi Non-Linear Fungsi Nilai Ekstrim Fungsi Distribusi Probabilitas Fungsi Distribusi Kontinyu Fungsi Nilai Ekstrim Bab 3. Primer pada Analisis Resiko Kuantitatif Sejarah Singkat Resiko: Apa sebenarnya Risiko Dasar-dasar Risiko Sifat Resiko dan Ketidakpastian Kembali Versus Aplikasi Simulasi Resiko Risiko Latihan 1: Model Simulasi Dasar Latihan 2: Model Efek Korelasi Bab 4. Volatilitas Harga Apa itu Volatilitas Market Observations: Temuan Empiris Peramalan Volatilitas Saham Tentang Penulis Morton Glantz Profesor Morton Glan Tz menjabat sebagai konsultan keuangan, pendidik, dan penasihat terhadap spektrum profesional yang luas, termasuk eksekutif keuangan perusahaan, menteri pemerintah, manajer privatisasi, bank investasi dan bankir komersial, firma akuntan publik, anggota tim merger dan akuisisi, eksekutif perencanaan strategis, manajemen Konsultan, pengacara, dan perwakilan pemerintah asing dan bank internasional. Profesor Morton Glantz adalah kepala Real Consulting dan Real Choice Valuation, perusahaan yang mengkhususkan diri dalam konsultasi risiko, pelatihan, sertifikasi, dan perangkat lunak analisis lanjutan di bidang kuantifikasi risiko, analisis, dan solusi manajemen. Sebagai bankir senior JP Morgan Chase (heritage bank), Profesor Glantz membangun jalur karir progresif yang mengkhususkan diri pada analisis kredit dan manajemen risiko kredit, sistem penilaian risiko, model penilaian, dan pelatihan profesional. Dia berperan penting dalam reorganisasi dan pengembangan modul analisis kredit dari Program Pelatihan Manajemen Bank - Keuangan, yang pada saat itu dikenal sebagai salah satu program pelatihan terdepan di industri perbankan. Profesor Glantz berada di fakultas keuangan (tambahan) dari Fordham Graduate School of Business. Dia telah menampakkan diri di Harvard University International of Business and Management Scholars and Research, dan telah mendapatkan Penghargaan Dosen Fordham University untuk Faculty Excellence dalam tiga kesempatan. Dia adalah anggota dewan Dewan Standar Internasional, Institut Pendidikan dan Penelitian Profesional Internasional (IIPER). IIPER adalah lembaga global dengan mitra dan kantor di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat, Swiss, Hong Kong, Meksiko, Portugal, Singapura, Nigeria, dan Malaysia. Profesor Glantz banyak dipublikasikan di jurnal keuangan dan telah menulis 8 buku. Afiliasi dan Keahlian Dosen Keuangan Ekonomi Bisnis, Fordham Graduate School of Business, New York, NY, AS Robert Kissell Dr. Robert Kissell adalah presiden dan pendiri Kissell Research Group. Dia memiliki lebih dari dua puluh tahun pengalaman yang mengkhususkan diri di bidang ekonomi, keuangan, statistik matematika, risiko, dan pemodelan olahraga. Dr. Kissell adalah penulis buku industri terkemuka, The Science of Algorithmic Trading Portfolio Management, (Elsevier, 2013), Multi-Asset Risk Modeling (Elsevier, 2014), dan Strategi Perdagangan yang Optimal, (AMACOM, 2003). Dia telah menerbitkan banyak makalah penelitian tentang perdagangan, algoritma elektronik, manajemen risiko, dan eksekusi terbaik. Makalahnya, Model Pre-Trade Dinamis: Beyond the Black Box, (2011) memenangkan penghargaan bergengsi Institutional Investors of the year. Dr. Kissell adalah anggota fakultas tambahan dari Gabelli School of Business di Fordham University dan merupakan associate editor Journal of Trading dan Journal of Index Investing. Dia sebelumnya pernah menjadi instruktur di Cornell University dalam program Rekayasa Keuangan pascasarjana mereka. Dr. Kissell telah bekerja dengan sejumlah Investment Banks sepanjang karirnya termasuk UBS Securities dimana dia adalah Direktur Eksekutif Strategi Eksekusi dan Analisis Portofolio, dan di JPMorgan dimana dia adalah Direktur Eksekutif dan Kepala Strategi Perdagangan Kuantitatif. Dia sebelumnya berada di CitigroupSmith Barney di mana dia menjadi Wakil Presiden Riset Kuantitatif, dan di Instinet dimana dia adalah Direktur Riset Perdagangan. Beliau memulai karirnya sebagai Konsultan Ekonomi di R. J. Rudden Associates yang mengkhususkan diri pada energi, harga, risiko, dan pengoptimalan. Selama tahun-tahun kuliahnya, Dr. Kissell adalah anggota Tim Sepak Bola Stony Brook dan menjadi Co-Captain di tahun-tahun pertamanya di Junior dan Senior. Pada saat inilah sebagai atlet mahasiswa dimana ia mulai menerapkan matematika dan statistik untuk masalah modeling olahraga. Banyak teknik yang dibahas dalam Optimal Sports Math, Statistik, dan Fantasi dikembangkan selama berada di Stony Brook, dan maju setelahnya. Dengan demikian, membuat buku ini menjadi hasil sampingan dari beberapa dekade penelitian yang sukses. Dr. Kissell memiliki gelar Ph. D. Di bidang Ekonomi dari Fordham University, sebuah MS di Applied Mathematics dari Hofstra University, sebuah MS in Business Management dari Stony Brook University, dan gelar BS dalam Applied Mathematics Statistics dari Stony Brook University. Afiliasi dan Keahlian Robert Kissell, PhD, adalah Presiden dari Kissell Research Group, sebuah firma konsultasi keuangan dan ekonomi global yang mengkhususkan diri dalam pemodelan kuantitatif, analisis statistik, dan perdagangan algoritmik. Dia juga saat ini merupakan anggota fakultas tambahan dari Gabelli School of Business di Fordham University, dan telah memegang beberapa posisi kepemimpinan senior dengan beberapa bank strategis briket terkemuka. Menjelaskan teknik pemodelan risiko lanjutan untuk ekuitas, hutang, pendapatan tetap, futures dan derivatif, komoditas, dan valuta asing, serta manajemen risiko algoritmik dan elektronik lanjutan. Fokus pada penerapan model volatilitas dan faktor yang tepat, teknik pengoptimalan, dan Evaluasi sumber risiko tradisional dan nontradisional .-- ProtoView, Maret 2014 Krisis keuangan telah menunjukkan bahwa pengukuran dan pengendalian risiko keuangan merupakan tugas penting bagi lembaga keuangan yang tidak dapat didelegasikan kepada beberapa spesialis di departemen kuantitas. Buku yang sangat mudah dibaca ini memberikan pengantar yang baik untuk banyak masalah panas dalam manajemen risiko keuangan pada tingkat yang dapat diakses oleh non-spesialis .-- Pemodelan Risiko Multi-Aset Multinasional, Reversuniversitt Wien menyajikan ikhtisar dan ringkasan metode yang digunakan di bidang keuangan secara komprehensif. Metode statistik berdasarkan contoh dunia nyata memberikan pengantar praktis bagi siswa, dan buku ini juga merupakan sumber berharga untuk teknik keuangan dan alat manajemen risiko. - Alois Pichler, Universitt Wien Teks ini menawarkan informasi terkini dan Cakupan praktis dari berbagai topik dalam pemodelan risiko dan manajemen risiko, mewakili sumber yang baik untuk siswa dan praktisi .-- Giorgio Fazio, Universit degli Studi di Palermo Request Quote
No comments:
Post a Comment